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深圳证券交易所国债净价交易技术方案

时间:2006-11-22栏目:证券论文


 
  根据中国证监会和国家财政部的要求,本所将试行国债的净价交易制度。为了国债净价交易的平稳实施,本所制定了相应的技术方案。
  一、国债净价交易的实施原则
  1、实行净价申报和净价撮合成交。以成交价格和每百元国债应计利息额之和作为结算价格,以结算金额(结算价格*成交量)为基数计算交易经手费等费用。
  2、报价系统和行情发布系统应同时显示净价价格和每百元应计利息额。
  二、数据接口相关字段定义
  国债净价交易在新版数据接口规范(《深圳证券交易所数据接口规范》TS-0401-001)的基础上实现,相关字段定义如下:
  1、证券信息库(SJSXX.DBF)
  1)XXSNLR(字段10:上年每股利润):对附息和零息国债,存放票面年利率;对贴现国债,存放贴现发行价。
  2)XXSSRQ(字段15:上市日期):对附息国债,存放本次付息起息日;对零息和贴现国债,存放发行起息日。
  3)XXDJRQ(字段16:到期/交割日):存放国债的到期日。
  2、行情库(SJSHQ.DBF)
  1)国债的昨日收盘价、今日开盘价、最近成交价、最高成交价、最低成交价、买卖盘信息中的四个买价位和四个卖价位等字段为净价,成交金额以净价价格计算。
  2)HQSYL1(字段11:市盈率1):每百元国债应计利息额。该值按“4舍5入”原则精确到0.01元,只可作为行情揭示用。
  3)HQSYL2(字段12:市盈率2):存放到期收益率,供市场参考用。
  到期收益率采取单利计算。计算公式为:
         FV-PV D
   Y=———— ÷ ——
   PV 365
  式中:y 为到期收益率;
  PV 为债券全价(等于成交价格加应计利息);
  D 为交易当日至债券兑付日的实际天数;
  FV 为到期本息和。
  3、委托库(SJSWT.DBF)和回报库(SJSHB.DBF)
  对于国债,委托价格(WTWTJG)和成交价格(HBCJJG)均为净价。 
  4、股份结算信息库(SJSGF.DBF)
  每日收市后通过股份结算信息库(SJSGF.dbf)向证券营业部发送下一交易日的国债每百元应计利息额数据。GFYWLB(字段4:业务类别)为‘X1’的记录,为国债每百元应计利息额的数据。各字段说明如下:
  1)GFXWDM(字段1:席位代码):证券营业部的席位代码;
  2)GFZQDM(字段2:证券代码):国债代码;
  3)GFYWLB(字段4:业务类别):为‘X1’;
  4)GFWTGS(字段6:委托序号):表示计息日期(CCYYMMDD);
  5)GFWTGS(字段7:委托股数):表示应计利息天数;
  6)GFQRGS(字段8:确认股数):表示国债每百元应计利息额分母;
  7)GFZJJE(字段9:资金金额):表示国债每百元应计利息额分子;
  8)GFZJJE/GFQRGS表示下一交易日(T+1日)的国债每百元应计利息额,单位为元,保留8位小数;
  9)GFFSRQ(字段11:发送日期):表示数据发送当日日期(T日);
  10)其他未涉及的字段为空格。
  5、证券交易统计库(SJSTJ.DBF)
  对于国债,证券交易统计库SJSTJ.dbf中的TJMRZJ(字段4:买入资金)和TJMCZJ(字段6:卖出资金)均为结算金额。所有与金额相关的字段按“四舍五入”原则精确到0.01元。
  深圳证券交易所  
  二○○一年十一月十七日

 
中财网(2001年11月19日) 

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